О ПРОФЕССИИ

ПРОФЕССИЯ

Роботостроитель/алготрейдер

КОГДА ПОЯВИЛАСЬ

В США к середине 2000-х, в России примерно в 2006–2007 гг., в современном виде — около 2009 г.

ОБЯЗАННОСТИ

Cоздание механических систем для торговли по заданному алгоритму, торговля с их помощью, разработка таких систем на заказ

КОМУ ПОДХОДИТ

Математикам, программистам, людям с техническим образованием, с опытом торговли на фондовом рынке

ЗАРАБОТОК

От 3 000 до 100 000 рублей за робота, заработок на рынке с помощью робота — не ограничен

КЛИЕНТЫ

Банки, брокеры, частные трейдеры, состоятельные люди

 

Алгоритмический трейдинг, или алгоритмическая торговля, — это процесс совершения сделок на финансовых рынках по заданной схеме с помощью компьютерных систем — торговых роботов. Компьютеризироваться игра на бирже начала ещё в 70-х годах, когда на Нью-Йоркской фондовой бирже появилась первая механическая система DOT, позволяющая отбирать активы не вручную, а при помощи простого алгоритма.  

Развитие алгоритмического трейдинга в России началось в 2006–2007 гг., когда появилась возможность подключать компьютерные программы к торговым терминалам бирж. 

Тогда начали появляться торговые приводы — программы для быстрого и удобного ввода заявок на покупку/продажу активов, но решение о сделке принимал сам трейдер. В дальнейшем эти системы усложнялись и совершенствовались, превращаясь в полноценных роботов, не требующих постоянного внимания человека. 

В отличие от многих других областей, в алготрейдинге Россия не отстаёт от западных рынков, однако возможностей для роботов здесь меньше из-за того, что местному фондовому рынку недостаёт ликвидности и технологичности.

Роботостроитель, или алготрейдер. Изображение № 1.

БОЛЬШЕ ВСЕГО ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ РОБОТОВ — В ТАК НАЗЫВАЕМОМ ВЫСОКОЧАСТОТНОМ ТРЕЙДИНГЕ, ИЛИ СКАЛЬПИНГЕ, ПОЗВОЛЯЮЩЕМ ЗАРАБОТАТЬ МНОГО РАЗ ПО ЧУТЬ-ЧУТЬ, СОВЕРШАЯ ТЫСЯЧИ СДЕЛОК В ДЕНЬ. ЧЕЛОВЕК НА ЭТО НЕ СПОСОБЕН ФИЗИЧЕСКИ.

Роботостроитель, или алготрейдер. Изображение № 2.

 

Сегодня, по данным Московской биржи, роботы выставляют более 95 % объёма заявок на рынке акций, а в объёме торгов их доля составляет 40 % (на конец 2011 г. — 26 %). 

На срочном рынке (рынок, на котором заключаются срочные сделки — форварды, фьючерсы, опционы, свопы) доля роботов в объёме заявок также превышает 90 %, а в объёме торгов она более 60 %.

Больше всего возможностей для роботов — в так называемом высокочастотном трейдинге, или скальпинге, позволяющем заработать много раз по чуть-чуть, совершая тысячи сделок в день. Человек на это не способен физически. Простейший робот настроен на поиск активов, цена которых отличается на разных рынках, и сделки с ними (арбитраж). Плюс появления роботизированных систем — повышение ликвидности рынка, а также устранение рыночной неэффективности, то есть установление наиболее справедливой цены, отмечает представитель биржи Лев Быстров.

Роботостроитель, или алготрейдер. Изображение № 3.

ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗА ЗАНИМАЕТ ОБЫЧНО НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ,СТОИМОСТЬ ЛЮБОГО РОБОТА — 100 000 РУБЛЕЙ

Роботостроитель, или алготрейдер. Изображение № 4.

Роботостроитель, или алготрейдер. Изображение № 5.

 

Создатель робота и алготрейдер могут существовать в одном лице, но на практике более успешны команды, где часть людей занимается разработкой роботов и их совершенствованием, а часть — торгует с их помощью. В последнем конкурсе «Лучший частный инвестор» (ежегодно проводится биржей) победил участник под ником Unitedtraders.com, за которым стояла команда разработчиков из одноимённой компании. Начав со 155 000 рублей, за 2,5 месяца робот United Traders заработал на сделках с фьючерсами, опционами и акциями Сбербанка и «Газпрома» 12,1 млн рублей, или фантастические 7 833 %.

На российском рынке работают около 10–15 команд, разрабатывающих алгоритм и торгующих с его помощью на биржах. Большинство из них — очень закрытые и участвуют в торгах в основном на свои деньги. Эффективность некоторых можно оценить по результатам ежегодного биржевого турнира «Лучший частный инвестор». Вот, к примеру, результаты двух из них: robot_Prada (11 402 %) и robot_aspirant (6 320 %).

В этом году компания Artificial Intelligence Management (AIM Fund) проводила семинары для студентов МГУ с целью набора и обучения трейдеров и роботостроителей. Представитель AIM Fund, однако, отказался рассказывать о компании и лишь поделился мнением о том, что «простые алгоритмы, которые могут придумать один-два человека за три-шесть месяцев, будут убиты конкуренцией и комиссией, так что будущее — в усложнении алгоритмов до такой степени, что, не заведя сотню исследователей, ничего прибыльного придумать будет нельзя».

У алготрейдеров свои риски: роботы-биржевики, как и любые программы, сходят с ума. Торговый робот одного из участников срочного рынка ММВБ-РТС в июне этого года ошибочно провёл операции с фьючерсом USD/RUB, принеся своему владельцу убыток в размере $4,3 млн. О сбое сообщил в своём блоге начальник дилингового центра «Металлинвестбанка» Сергей Романчук: «По всей видимости, некий робот, работавший на рынке фьючерсов доллар-рубль, сбойнул. За время около двух минут было заключено сделок на сумму $700 млн, причём взбесившийся робот с большей частотой покупал примерно по 33,90 рубля, а продавал по 32,75 рубля».

Роботостроитель, или алготрейдер. Изображение № 6.

Роботостроитель, или алготрейдер. Изображение № 7.

 

Артём КРАМИН

30 лет

Разработчик торговых роботов

Роботостроитель, или алготрейдер. Изображение № 8.

 

КАК ПОПАЛ В ПРОФЕССИЮ

Я программист, закончил казанский ВМК, а три года назад заинтересовался фондовым рынком и решил сьездить в Псков к человеку, который придумал скальпинг в России - Андрею Беритцу. Основная торговля скальпера ведется через специальные приводы - "скальперские стаканы".

Мне стало интересно, я решил разобраться с тем как это работает, и в результате к концу курса у меня уже была готова первая версия моего скальперского стакана.

Так получилось, что к тому времени на рынке уже было предложено несколько вариантов стаканов для скальпинга, и я решил что тягаться с уже существующими решениями за этот в общем-то узкий рынок толку мало - и стал раздавать стакан бесплатно.

Сейчас это самый распространеный привод для активной внутридневной торговли, примерно 500 закачек в месяц и больше 10 000 за все время.

 

ЧТО ВХОДИТ В ОБЯЗАННОСТИ

Одна из мощных идей, которую я начал практиковать уже почти два года назад - это разработка торговых роботов под заказ.

Я не продаю готовых решений, и честно говоря не верю, что кто-то вообще продает реально зарабатывающих роботов. Люди проходят со своими идеями и я просто реализую то, что они хотят в виде торгового алгоритма, который получает данные из терминала, анализирует, делает сделки.

Самый главный плюс для меня - это расширение рыночного кругозора. За эти два года я узнал о способах и возможностях заработка на рынке столько, что ни в одной книге не прочитаешь.

Как строится мой день? Сегодня приехал в офис минут за 15 до открытия рынка (10:00 по Москве), помог стартовать сервер с торговым терминалом и роботом, на своем настольном компьютере начал работу - с программой Visual Studio - это основной инструмент для любого разработчика ПО. Пообщался в Skype с заказчиками, ответил на вопросы четырех клиентов, которым делал роботов на заказ - они часто просят что-нибудь доделать или поправить. Дальше обычно сажусь делать текущий заказ, за своим роботом краем глаза посматриваю, но в принципе обычно вмешательства в его работу не требуется.


ЗАРАБОТОК

Роботостроитель, или алготрейдер. Изображение № 9.

 

Раньше я брал за выполнение заказа почасовую оплату, но потом понял, что нужно либо существенно поднимать цену, либо погибнуть в потоке заказов. Сейчас цена высокая, но фиксированная — 100 000 рублей за законченное решение. На один заказ уходит примерно месяц.

Другая часть заработка — доход от работы нашего с партнёрами робота, он от месяца к месяцу может отличаться на порядок. Робот работает с фьючерсами и опционами, этот рынок очень механистичен, там всё по формулам рассчитывается, что и позволяет зарабатывать. 

Проблема только в том, что туда нельзя сразу много денег засунуть, мы сейчас одновременно оперируем 15 млн рублей, а потолок, я думаю, около 100 млн рублей. Поэтому думаем о выходе на американские рынки, где объёмы и ликвидность во много раз выше.

 

БУДУЩЕЕ

Думаю, что потенциально 95 % реально работающих торговых стратегий могут быть реализованы в виде торговых роботов. 

Роботы будут усложняться, большой потенциал для торговли с опционами лежит, например, в нейронных сетях — это программы, эмулирующие деятельность человеческого мозга.

Сложно предсказать перспективы развития роботов, ориентируясь, например, на западный опыт, ведь мы идём в этой отрасли в ногу с остальным миром.

 

Текст: Анна Бараулина