Разрушь парадигму: 10 самых необычных теорий экономистов-нобелиатов В 2013 году «нобелевку» по экономике получили Хансен, Фама, Шиллер (США) за эмпирический анализ цен на активы. H&F отобрал 10 лауреатов за всю историю премии, нашедших необычные решения вечных проблем

Математик Роберт Ауманн был одним из тех, кто придумал концепцию «холодной войны». В 1964 году Агентство по контролю над вооружениями предложило ему и его коллегам разработать оптимальную стратегию США для ведения переговоров по Женевскому соглашению. Для поиска решения Ауманн разработал теорию повторяющихся игр с неполной информацией. Он предложил рассматривать любой конфликт (в том числе военный) как игру, которая происходит по определённым правилам.

Особенно важным при такой игре оказывается эффективное использование информации. При принятии решения каждая из сторон должна учитывать не только имеющуюся у неё самой информацию, но и то, доступна ли эта информация противнику. Ауманн доказал, что для предотвращения реального столкновения необходима гонка вооружений, которая создаёт наглядную угрозу войны. Миротворчество же, наоборот, только способствует конфликту.

Получается, что результат взаимодействия зависит не только от реальных шагов, но и от тех, что только могли бы быть сделаны. Именно благодаря работам Ауманна ядерную бомбу стали воспринимать как оружие сдерживания, которое обязано быть у каждой страны, но не должно ею использоваться. Теорию Ауманна можно использовать при описании любого длительного взаимодействия. Её основная идея заключается в том, что при повторяющихся взаимодействиях обеим сторонам стоит воздержаться от действий, сулящих быструю выгоду. Польза от соблюдения долговременных обязательств всегда будет выше, чем выгода от их разового нарушения.

«Забавно получать награду в 80-летнем возрасте за работу, которую выполнил в 20», — сказал Рональд Коуз в нобелевской лекции. Гениальная в своей простоте статья «Природа фирмы», опубликованная им в 1937 году, изначально прошла незамеченной, и лишь благодаря счастливому случаю экономисты обратили на неё внимание в начале 1960-х.

Коуз задался вопросом: почему, собственно, на свете существуют фирмы? Почему какая-то часть экономической деятельности протекает внутри фирм, представляющих собой вертикальные иерархические системы, а другая осуществляется на рынке? Почему экономика не может существовать в виде сплошного рынка?

Причину этого Коуз видит в том, что деятельность рынка требует высоких транзакционных издержек, возникающих из-за использования ценового механизма. Если бы экономика состояла исключительно из индивидуальных независимых агентов, процесс продвижения продукта по производственной цепи сопровождался бы постоянными спорами о цене, заключением контрактов и контролем за их исполнением.

Фирмы, как показал Коуз, возникают как ответ на дороговизну рыночной координации. Их сущность он усматривал в подавлении ценового механизма и замене его системой административного контроля. Многие виды сделок дешевле производить внутри фирм, не прибегая к посредничеству рынка. Автоматически возникает второй вопрос: если это так выгодно, то почему весь рынок не превратится в одну гигантскую фирму?

Коуз объяснял и это: координация экономической деятельности с помощью приказов из единого центра также сопряжена с немалыми издержками, и эти издержки бюрократического контроля лавинообразно нарастают при увеличении размеров организации. Статья Коуза произвела настоящий переворот в научной картине мира экономистов, породив целое новое направление — неоинституционализм.

Джордж Акерлоф наиболее известен работой  «Рынок „лимонов“: неопределённость качества и рыночный механизм» (1970), в которой он построил математическую модель рынка с несовершенной информацией. Асимметрия информации обычно понимается как ситуация обладания неполной информацией об агенте взаимодействия. Она проявляется прежде всего в скрытых характеристиках — таких, например, как неблагоприятный отбор. В качестве примера неблагоприятного отбора можно привести умалчивание владельцем машины информации о плохом качестве автомобиля при покупке страховки. Или стремление нового работника скрыть от работодателя свою некомпетентность.

Акерлоф показывает, насколько значительно всё это сказывается на уровне цен и качестве. Как исходный объект анализа был выбран рынок товаров, на котором продавец знает о качестве товара больше, чем покупатель. Акерлоф иллюстрирует это рынком «лимонов» — так в разговорной речи называли старые подержанные автомобили. Новая машина может быть хорошей, но может оказаться и «лимоном» — этого покупатель не знает. Единственный, кто действительно знает о её состоянии, это предыдущий владелец, и в случае, если автомобиль является «лимоном», он намерен это скрыть, чтобы продать его дороже.

Очевидно, что покупатель знает, что с некой долей вероятности он наткнётся на «лимон», и потому в ситуации неопределённости склонен предложить меньшую сумму, чем в случае, если бы на рынке были только качественные машины. В данном случае в наиболее невыгодной ситуации оказывается владелец хорошей машины, поскольку он не может продать свою машину по истинной стоимости.

Акерлоф отмечает, что на рынке с информационной асимметрией средняя цена товара имеет тенденцию снижаться даже для товаров с идеальным качеством. В таких случаях производители качественных товаров должны посылать потребителям сигналы, служащие доказательством стабильного качества. Примеры такого сигнала — торговая марка и сертификация товара.

Гэри Беккер считал экономический подход к решению  вопросов настолько универсальным, что применял его к анализу самых неожиданных аспектов человеческой жизни: например, отношений внутри семьи, психологии преступников и расовой дискриминации.

В «Трактате о семье» заключение брака интерпретируется Беккером по аналогии с созданием партнёрской фирмы: люди вступают в брак, если ожидаемый объём выпуска совместно производимых ими потребительских благ превосходит арифметическую сумму выпусков, которые они могут производить порознь.

Поиск на брачном рынке аналогичен поиску на рынке труда, и рациональные агенты прекращают его, когда ожидаемая полезность от вступления в брак оказывается для них выше как ожидаемой полезности от холостой жизни, так и дополнительных издержек, сопряжённых с продолжением поиска лучшей пары.

В статье «Преступление и наказание» Беккер пишет, что преступники — не психопатологические типы, а рациональные экономические агенты, предсказуемо реагирующие на возможности и ограничения. Выбор преступной деятельности — нормальное инвестиционное решение, если ожидаемые выгоды преступления превышают ожидаемые затраты (вероятность ареста и наказания).

Беккер был первым, кто статистически просчитал экономическую эффективность образования. Он полагал, что люди, тратящие ресурсы на образование, подобны предпринимателям, сопоставляющим ожидаемую предельную норму отдачи от таких вложений с доходностью альтернативных инвестиций. Работы такой необычной тематики сделали Беккера самым цитируемым экономистом современности. Последователи его теорий невероятно расширили применение экономического подхода к социальным вопросам: например, анализировали в этом ключе самоубийства и сексуальную жизнь.

В студенческие годы Герберт Саймон попал на стажировку в правительство штата Миннесота и был поражён тем, как служащие этой институции принимали решения. Их поведение разительно отличалось от действий рациональных экономических агентов, которых Саймон изучал в университете. Люди пытались сделать как лучше, но постоянно что-то забывали, недопонимали и часто действовали, исходя из личных мотивов (хотя их действия были не самыми эффективными, но они не были и абсолютно ужасными). Такие решения Саймон затем назовёт «удовлетворительными», а причиной их появления будет считать «ограниченную рациональность».

В основе этого понятия — признание, что человек — не идеальная машина для принятия решений, а машина с недостатками. Он не может просчитать множество условий и учесть все последствия — и поэтому довольствуется не самым лучшим, а адекватным вариантом, не желая тратить время на поиск идеального решения.

Саймон опроверг классическое представление о фирме как о рационально действующем предприятии, целью которого является лишь максимизация прибыли. Ведь решения в фирме принимаются людьми, рациональные способности которых ограничены несовершенством их ума, личными целями и социальными условиями. Из этого Саймон делает революционный для своего времени вывод: фирмы ставят перед собой в качестве цели не максимизацию прибыли, а нахождение приемлемых решений возникающих перед ними сложных проблем.

Для упрощения процесса принятия решений экономист советовал компаниям вводить чёткие инструкции и стандартизировать рабочие процедуры, чтобы сотрудники каждый раз не придумывали, а выбирали из ряда уже существующих вариантов. Саймон разработал концепцию ограниченной рациональности в 1959 году, но и спустя 20 лет эта теория казалась чересчур смелой, поэтому решение Нобелевского комитета стало для многих большой неожиданностью.

Психологи Даниэль Канеман и Амос Тверски, не доживший до премии шесть лет, считаются отцами поведенческой экономики. Знаменитыми исследователей сделала статья «Теория перспектив: принятие решений в условиях риска», опубликованная в журнале Econometrics в 1979 году (до 2000 года была второй по цитируемости экономической публикацией в мире). В ней учёные доказывали существование систематических ошибок в оценке риска и вероятности доходов и потерь. Они описали 11 «когнитивных иллюзий», искажающих способность к рациональной оценке. Среди них — эффект якоря, боязнь потери, стадное поведение и избегание риска.

Теория перспектив объясняет, почему в условиях неопределённости люди стремятся к сохранению финансового уровня, а не к его увеличению. Человеческая психика воспринимает не столько абсолютное значение своего богатства, сколько его изменение, причём радость от выигрыша всегда меньше, чем горечь от поражения. Именно из-за этого инвесторы на рынке ценных бумаг часто готовы рисковать и держать падающие в цене акции и досрочно продавать акции, которые растут.

С ошибочными экономическими решениями связана другая идея Канемана — о разделении человеческого мышления на две системы, быструю и медленную. Систему 1 обычно называют интуицией. Она работает автоматически, мгновенно вынося решения на основании субъективного опыта и общих стереотипов. Система 2 — сознательное мышление, которое неторопливо и внимательно анализирует возможные варианты.

«Интуиция подходит для решения повседневных задач, но когда ставки высоки и от вашего решения зависит ваше благосостояние, стоит притормозить и усилием воли включить Систему 2», — советует нобелиат.  

Необходимость устанавливать устойчивые соответствия появляется в нашей жизни постоянно: например, когда мы выбираем университет, ищем работу или спутника жизни, конкурируя с другими участниками рынка. В некоторых случаях теория игр, руководствуясь знаниями о предпочтениях игроков, может помочь в справедливом распределении всех участников по парам. Первыми схему «мэтчинга» теоретически описали Ллойд Шепли и Дэвид Гейл в небольшой статье «Приём в колледжи и стабильность брака», изданной в 1962 году.

Шепли и Гейл исследовали проблему формирования стабильных супружеских пар для двух равновеликих групп мужчин и женщин. Они доказали, что существует алгоритм, позволяющий задать такую парную конфигурацию, при которой невозможно создание новых обоюдовыгодных пар. В конце статьи авторы выразили надежду на то, что их алгоритм когда-нибудь будет применён на практике. 

Вскоре нашёлся экономист, который исполнил желание Шепли и Гейла. Элвин Рот применил математический алгоритм для решения проблем типа распределения медиков-интернов по больницам, школьников по госшколам, а также для сведения доноров почек с пациентами, ожидающими пересадки. Однако механизм мэтчинга пока не идеален, так как сильно зависит от того, насколько правдиво игроки сообщают о своих предпочтениях.    

Решение наградить премией политолога Элинор Остром многие посчитали странным: мало кто из экономистов был знаком с её работами. Однако труды Остром полезно прочитать всем, кто интересуется устройством городской и общественной экономики. Они доказывают, что общество не так сильно нуждается в едином центре принятия решений, как принято думать, и способно на самоорганизацию. В каком-то смысле её труды демонстрируют преимущества анархического устройства общественной жизни.  

Остром исследовала способы управления «общими ресурсами» — такими как пастбища, рыбоводческие водоёмы или леса, к которым имеют доступ люди. Без чётко определённых прав на собственность такие общие ресурсы ждёт чрезмерная эксплуатация, так как человек ведёт себя, не придавая значения последствиям своих действий для общего ресурса.

Остром развенчала мнение, что коллективное управление собственностью неэффективно и что её необходимо либо приватизировать, либо национализировать. Остром показала, что во многих случаях результаты оказываются существенно лучше предсказаний стандартных моделей. Она раскрыла законы формирования сложных практик принятия решений и обеспечения взаимоотношений, направленных на успешное урегулирование конфликтов интересов.

Оказалось, что общими ресурсами успешнее управляют те люди, которые их используют, нежели госорганы или частные компании. С её точки зрения, именно различные сообщества (от коммун и деревень до небольших городов) являются наиболее эффективными и бесконфликтными субъектами.

Амартия Сен необычен тем, что сочетал матанализ с философией, рассматривая экономические проблемы с точки зрения этики. В сферу его интересов входили проблемы неравенства и бедности, включая причины массового голода, и возможности рационального общественного выбора. Сен доработал так называемую «теорему невозможности» Эрроу. Он  прояснил условия, которые позволяют агрегировать индивидуальные предпочтения (ценностные оценки) в коллективные решения, — так, чтобы правила принятия коллективных решений не ущемляли прав отдельных членов общества.

Также Сен сконструировал индекс бедности. Благосостояние было трудно измерять, учитывая только средние значения и игнорируя различные уровни нищеты среди людей, находящихся ниже черты бедности. Сен разработал показатель, который позволил сравнивать модели распределения состояний между людьми, а также изучать изменения в распределении благосостояния. Он подчёркивал, что благосостояние нельзя измерять только финансовыми категориями, необходимо также учитывать условия жизни, здоровье и уровень образования человека.

Уровень благосостояния у Сена зависит не от дохода, а от возможностей, которые он открывает. Экономист исследовал проблему голода и поставил под сомнение представление о том, что причиной голода является недостаток продовольствия. Сен показал, что несовершенным механизм распределения пищи делают рост цен на продовольствие, снижение зарплаты и уменьшение возможностей для работы в деревнях.  

Пол Кругман — самый популярный экономический колумнист США, обладающий даром «переводить сложные экономические понятия на обычный английский» — давно отошёл от науки. Нобелевскую премию он получил за открытия, сделанные в конце 1970-х годов: «новую теорию международной торговли» и «новую экономическую географию».

На протяжении большей части XX века в основе теории международной торговли лежали труды Давида Рикардо, опубликованные в начале XIX века. Согласно его теории, главным двигателем торговли служат сравнительные преимущества стран в производстве тех или иных товаров — таким образом, чем менее похожи друг на друга страны, тем больше должен быть между ними товарообмен. Однако из-за снятия торговых барьеров после Второй мировой войны теория начала стремительно расходиться с практикой. Похожие страны начали активно торговать друг с другом, причём большая часть торговли приходилась на идентичные товары.

Кругман выдвинул теорию, объясняющую эту новую модель торговли через идею, высказанную ещё Адамом Смитом, — затраты на производство товаров могут быть снижены при больших объёмах производства. Кругман показал, что если страна увеличивает размер рынка за счёт потребителей из другой страны, это приводит к увеличению разновидностей товара, росту конкуренции и снижению издержек фирм и цен для потребителей.

Теория Кругмана также объясняет причины урбанизации мировой экономики. Из-за «экономики масштаба» у производителей появляются стимулы концентрировать производство товара в ограниченном количестве географических точек — там, где спрос наиболее высок, а предложение труда и ресурсов особенно благоприятно. Это всегда те самые точки, где уже действуют другие производители. Поэтому географическая концентрация промышленности, единожды установившись, далее развивается автоматически.